Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Спад в банковском секторе оказался глубже

25 Июль 2009 0 719 (с) dknews.kz

По итогам пяти месяцев ситуация в отечественном банковском секторе резко ухудшилась, и май существенно на нее повлиял. Даже в наиболее благополучных банках не все хорошо, как казалось сначала.

Результаты основных показателей деятельности банков второго уровня этого периода стали для многих неожиданностью, и это несмотря на масштабную поддержку банковского сектора со стороны государства, хотя, с другой стороны, удивляться нечему, объективные причины способствовали таким результатам.

По информации Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), на 1 июня 2009 года размер совокупных активов банков составил 12 137,5 млрд. тенге и вырос с начала года на 2,1%, или более чем на 1,6 трлн. тенге.

В структуре активов банков большую долю занимают банковские займы и операции «обратное РЕПО» - 84,3%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах - 8,5%, портфель ценных бумаг - 11,7%, вклады, размещенные в других банках - 7,2%.

Банковские займы и операции «обратное РЕПО» увеличились с начала года на 987,3 млрд. тенге, или 10,7%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах увеличились на 213,5 млрд. тенге, или 26,0%, ценные бумаги увеличились на 537,9 млрд. тенге, или 60,6%, вклады, размещенные в других банках увеличились на 302,3 млрд. тенге, или 52,4%, инвестиции в капитал - на 26,0 млрд. тенге, или 8,1%.

С 2009 года просроченная задолженность по балансу увеличилась с 256,6 млрд. тенге на 494,0 млрд. тенге, или в 2,9 раза, и составила на отчетную дату 750,6 млрд. тенге. Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с начала 2009 года на 84,0 млрд. тенге, или в 2,7 раза и составили 133,0 млрд. тенге. Резервы (провизии) за аналогичный период выросли в 3,1 раза.

Удельный вес стандартных активов и условных обязательств составил 53,3%, сомнительных - уменьшился с 36,6% на 1 января 2009 года до 31,7% на 1 июня 2009 года, доля безнадежных активов и условных обязательств существенно выросла с 3,0% до 15,0%. Общая сумма обязательств банков второго уровня на 1 июня 2009 года составила 12 364,5 млрд. тенге, и в отличие от активов выросла с начала года на 18,5%. Особенно сильно выросли выпущенные в обращение ценные бумаги - в 3,5 раза, операции «РЕПО» с ценными бумагами - на 71,6%, и займы, полученные от правительства Республики Казахстан, - на 50,3%.

Резко уменьшились межбанковские вклады - на 181,7 млрд. тенге, или на 57,0%. Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, уменьшились на 28,8 млрд. тенге, или 2,0%.

По состоянию на 1 июня 2009 года общая сумма обязательств банков второго уровня перед нерезидентами составила 4 945,1 млрд. тенге. В общей сумме обязательств банков второго уровня доля обязательств перед нерезидентами по состоянию на 1 июня 2009 составила 40,0%. Вклады юридических и физических лиц с начала года увеличились на 664,1 млрд. тенге, или 14,5%, и на 1 июня 2009 года составили 5 252,7 млрд. тенге, а в иностранной валюте - на 46,9%.
Вклады физических лиц выросли на 112,5 млрд. тенге, или 7,5%, в иностранной валюте - на 49,9%. Вклады юридических лиц увеличились на 551,6 млрд. тенге, или 17,9%, в иностранной валюте - на 45,4%.

По состоянию на 1 июня 2009 года размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня составил 127,6 млрд. тенге. При этом капитал первого уровня составил 215,7 млрд. тенге (связано с уменьшением собственного капитала АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк»), капитал второго уровня составил 320,6 млрд. тенге.

Размер собственного капитала по балансу составил на отчетную дату 227,0 млрд. тенге и связано со снижением собственного капитала АО «БТА Банк» на 784,9 млрд. тенге и АО «Альянс Банк» - 437,9 млрд. тенге.

Ухудшение качества активов в несколько раз подталкивает банки формировать провизии на возможные потери по ссудам, что увеличивает расходы и уменьшает прибыль прибыли банков.

Сумма фактически сформированных провизий по займам по состоянию на 1 июня 2009 года составила 2 985,2 млрд. тенге, или 29,2% от ссудного портфеля банков второго уровня. С 1 января 2009 года провизии увеличились на 1 959,6 млрд. тенге, или в 2,9 раза. Общие провизии на 1 июня 2009 года составили 0,01% от суммы провизий, сформированных по выданным кредитам, или 0,4 млрд. тенге. Специальные провизии составляют 2 984,8 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом 2009 года в 2,9 раза.

Как сообщается в пресс-релизе АФН, произошло это в основном за счет увеличения безнадежных займов в АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк». На 1 июня 2009 года банками второго уровня был получен совокупный убыток в размере -2 032,9 млрд. тенге.

В структуре доходов, связанных с получением вознаграждения, наибольшую долю занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам (82,5%, или 519,7 млрд. тенге), а в структуре расходов, связанных с выплатой вознаграждения, - расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов (64,1%, или 231,0 млрд. тенге). Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило -17,26% (по состоянию на 1 июня 208 года 2,08%), отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) -324,23% и связано с уменьшением собственного капитала АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк». Непокрытый убыток у 12 банков второго уровня из 37, в том числе 6 крупных банков из десяти крупнейших. Наиболее значительные убытки понесли АО «БТА Банк» - на 1 413,0 млрд. тенге и АО «Альянс Банк» - 595,1 млрд. тенге. Относительно большие убытки зафиксированы в АО «Темирбанк» - 23,9 млрд. тенге и в АО «Народный банк» - 13,5 млрд. тенге.

Понятно, что и кредитный портфель банков будет с похожими результатами, и он является одной из главных статей дохода банков. В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля стандартных кредитов уменьшилась с 43,0% на 1 января 2009 года до 31,2% на отчетную дату, доля сомнительных кредитов уменьшилась с 52,6% до 48,3%, при этом доля безнадежных кредитов увеличилась с 4,4% до 20,5%. Резкий рост безнадежных кредитов связан с ситуацией в экономике, и трудно поверить в прекращение падения ВВП Казахстана, когда в банковском секторе, который является одним из главенствующих в экономике, такие большие проблемы.

Продолжающееся огромное падение показателей в банковском секторе повлияло на их соотношение к ВВП, который, по прогнозам правительства Казахстана, не должен упасть. Отношение активов к ВВП за месяц упало с 82,3 % до 72,6% на 1 июня 2009 года. Отношение ссудного портфеля к ВВП за тот же период на намного выросло с 61,0% до 61,2%, и почти вернулось на 1 апреля этого года, когда отношение вкладов клиентов банков к ВВП за месяц, наоборот чуть снизилось - с 46,1 % до 46,0%. Данных по отношению расчетного собственного капитала к ВВП почему-то нет.

Негативные прогнозы

Проблемы есть, как оказалось не только у проблемных казахстанских банков, но и у успешных, например, АО «Kaspi Bank». Fitch Ratings еще 11 июня 2009 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Kaspi Bank, Казахстан, на уровне «B» с «негативным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Одновременно Fitch понизило индивидуальный рейтинг банка с «D» до «D/E». Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

Подтверждение долгосрочного РДЭ банка отражает несколько менее высокорискованный характер его кредитного портфеля относительно других банков Казахстана, в частности относительно низкие доли кредитования сектора недвижимости/строительного сектора, а также кредитования в иностранной валюте. Кроме того, рейтинговое действие учитывает приемлемые консолидированные показатели капитала банка, которые обеспечивают существенные возможности абсорбировать убытки, а также принимает во внимание комфортную в настоящее время позицию ликвидности, которую поддерживает, прежде всего, клиентское фондирование. Эти позитивные факторы сглаживают ухудшение кредитоспособности банка и сложную операционную среду.

«Относительно низкая зависимость Kaspi Bank от фондирования на рынках капитала представляет собой важный положительный рейтинговый фактор и обеспечивает гибкость, чтобы выдержать сложности, с которыми сталкивается сектор, - отмечает Максим Миллер, младший директор в аналитической группе Fitch по финансовым организациям.

- Несмотря на сложную операционную среду в Казахстане, Kaspi Bank сумел расширить свою базу депозитов в условиях финансового кризиса».

Только надо отметить, что прогноз остается «негативным» ввиду продолжающегося роста просроченных кредитов. Проблемы с кредитами продолжают быть связанными с портфелем по малому/среднему бизнесу и розничному кредитованию, что привело к 30-процентному росту проблемных кредитов (к которым относятся кредиты с просрочкой 90 дней и более) в I квартале 2009 года до 4,8% портфеля согласно управленческой отчетности по МСФО. Хотя чистые списания уменьшились почти до нуля в I квартале 2009 года (по сравнению с 1,3% в среднем за квартал в 2008 году). Такая тенденция по проблемным кредитам в сочетании с увеличением доли реструктурированных кредитов и кредитов с просрочкой на 30 дней (которые выросли до 9,2% портфеля к концу I квартала 2009 года) подчеркивают сохраняющийся потенциал дальнейшего ухудшения кредитного портфеля.

Kaspi Bank имеет довольно хорошую капитализацию на консолидированной основе. Так, показатели достаточности общего капитала и капитала первого уровня, согласно Basel I, находились на уровне 25,5% и 21,2% соответственно в конце 2008 года. Регулятивные показатели достаточности капитала значительно ниже ввиду более высокого взвешивания по рискам некоторых активов, однако с апреля 2009 года в этой сфере было допущено некоторое послабление. Кроме того, эти показатели находятся на более низком уровне, так как регулятивные показатели основаны на неконсолидированной отчетности и не отражают капитал в страховой дочерней компании, которая находится в 100-процентной собственности банка и занимается преимущественно страхованием рисков банка по потребительскому кредитованию. В результате регулятивные показатели достаточности капитала K1 (капитал первого уровня/общие активы) и K2 (общий капитал/активы, взвешенные по риску) на конец апреля 2009 года составляли 9,4% и 14,5% соответственно, хотя Fitch ожидает, что капитал, эквивалентный еще 3,5% активов банка, взвешенных по риску, находился на уровне страховой компании.

Понижение индивидуального рейтинга Kaspi Bank до уровня «D/E» приводит рейтинги на один уровень с индивидуальными рейтингами других, несколько менее высокорискованных казахстанских банков, в частности Халык Банка («B+»/прогноз «Негативный», индивидуальный рейтинг «D/E») и Банка ЦентрКредит («B»/прогноз «Развивающийся», индивидуальный рейтинг «D/E») и принимает во внимание повышенные риски по качеству активов и более высокое давление на капитал, с которыми сталкивается банк, как и сопоставимые банки, ввиду ухудшающейся операционной среды.

В то же время АО «АТФБанк», который занимает четвертое место в списке крупнейших банков Казахстана, получил непокрытый убыток в 1 225,7 млрд. тенге. Как заявляют в Fitch, рейтинги дефолта эмитента и рейтинг поддержки АТФБанка отражают потенциальную поддержку со стороны UniCredito Italiano (UCI, рейтинги «A»/»F1"/прогноз «Негативный»). Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB», исключен из списка Rating Watch «Негативный», присвоен прогноз «Негативный». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2». Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «D/E». Приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BBB», исключен из списка Rating Watch «Негативный».
С учетом возможностей и готовности UCI предоставлять поддержку, Fitch оценивает вероятность получения поддержки в случае необходимости как высокую. Индивидуальный рейтинг АТФБанка отражает быстрое ослабление качества активов банка и потенциал дальнейшего ухудшения ввиду высокой концентрации по заемщикам и рискам по строительному сектору/сектору недвижимости, а также все более сложную кредитную среду. Кроме того, Fitch отмечает умеренную способность банка абсорбировать убытки и его умеренную капитализацию относительно рисков. В то же время агентство учитывает недавние улучшения в процедуре управления рисками и фондировании, а также доступ к капиталу после приобретения банка со стороны UCI.

Как и прогнозировали некоторые эксперты в прошлый раз снижение показателей банковского сектора Казахстана, итог намного хуже, чем предполагалось ранее.

Не исключено, что в июне эта тенденция продолжится, но можно надеяться, что такого резкого падения не будет, хотя возможно и это, так как государственная помощь еще не дает желаемых результатов.

Алексей НИГАЙ

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123