Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на первое сентября, составил порядка 14 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка, составили 13,9 трлн тенге. Пенсионные активы, переданные управляющим инвестиционным портфелем (УИП), немного превысили девять млрд тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.


Портфель Нацбанка:


˗ основную долю в портфеле ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 6 235,81 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 44,65%. На первое сентября года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,3% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.


˗ облигации квазигосударственных организаций РК текущая стоимость 1 714,32 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,28%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.


- облигации банков второго уровня РК на сумму 924,19 млрд тенге (6,62%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,5% годовых.


- депозиты в иностранных банках на отчетную дату составили 704,12 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 5,04%. В рассматриваемом периоде с целью поддержания доходности валютного портфеля были размещены вклады в иностаранных банках, номинированных в долларах США, на общую сумму 500,89 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 2,67% годовых и сроком погашения от 1,8 месяцев до 2 месяцев.


- облигации международных финансовых организаций составили 378,85 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,71%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,47% годовых.


Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют акции и депозитарные расписки эмитентов РК 276,25 млрд тенге (доля в портфеле 1,98%), РЕПО 250,09 (1,79%), депозиты в БВУ РК 201,23 млрд тенге (1,44%), ГЦБ иностранных государств 140,80 (1,01%), депозиты НБРК 31,20 млрд тенге (0,22%), корпоративные облигации эмитентов РК 15,04 млрд тенге (0,11%), PPN 11,49 млрд тенге (0,08%), корпоративные облигации иностранных эмитентов 6,36 млрд тенге (0,05%), денежные средства на инвестиционных счетах 5,30 млрд тенге (0,04%) и прочие активы 21,42 млрд тенге (0,15%). Отметим, что в индексном управлении активами находится 3 050,76, млрд тенге (доля в портфеле 21,85%), в том числе в структуре присутствуют ГЦБ развитых стран, ГЦБ развивающихся стран и активы, находящиеся во внешнем управлении.


В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 718,05 млрд. тенге.


По состоянию на первое сентября доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,58%. Накопленная доходность за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по август 2022 года составила 113,16%. За восемь лет с 2014 года по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.


Портфель УИП


Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest, составили 4,09 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 30,95%, ноты НБРК (22,11% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (17,34%), РЕПО (17,16% портфеля). денежные средства на инвестиционных счетах (12,44%). В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО Jusan Invest с начала года составила 1,49%.


Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Global Markets, на первое сентября составили 2,58 млрд тенге. В структуре портфеля обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 51,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 15,07%, облигации квазигосударственных организаций РК 9,53%, денежные средства на счетах 8,85%, облигации банков второго уровня РК 5,68%, МФО 4,71%, корпоративные облигации организаций РК 4,45%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022г. по 01.09.2022г. составила 1,19%.


Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest, на 1 сентября текущего года составили 1,49 млрд тенге. Они распределены в гособлигации РК 43,04%, паи (ETF на индексы) 20,92%, облигации квазигосударственных организаций РК 9,64%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 8,61%, облигации МФО 6,16%, облигации БВУ РК 5,38%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,10%, денежные средства на инвестиционных счетах 1,04%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,11%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением BCC Invest с начала текущего года составила 0,82%.


По состоянию на первое сентября пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,97 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 53,89%, денежные средства на инвестиционных счетах 19,39%, РЕПО 16,17%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК 8,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 1,82%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила 2,07%.


Фото из открытых источников