АРРФР совместно с НацБанком и Правительством РК проработают вопрос создания единой платформы по покупке и продаже стрессовых активов

Размер стрессовых активов на 1 октября 2021 года оценивается на уровне 2,5 трлн тенге. Это займы с просрочкой 90 и более дней, займы с реструктуризацией в связи с ухудшением финансового состояния, активы на балансе дочерних организаций банков, осуществляющих управление стрессовыми активами, а также взысканное имущество, пишет ProDengi, со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

«За последние 5 лет объем стрессовых активов в финансовой системе был существенно сокращен и в настоящее время не представляет угрозы для финансовой стабильности сектора», - отметили в АРРФР.

В 2020 году Агентством в целях стимулирования банков к сокращению стрессовых активов с отдельными банками заключены индивидуальные планы по поэтапному сокращению стрессовых активов к 2026 году

до 0,9 трлн. тенге. На сегодня планы мероприятий исполнены на 47%, т.е. с опережением графика.

За ненадлежащее исполнение указанных планов предусмотрена жесткая ответственность руководителей банков, вплоть до их освобождения в случае недостижения заявленных целей по снижению стрессовых активов.

В 2021 году по результатам оценки качества активов банковского сектора (AQR), проведенной в 2019-2020 годах, были приняты регуляторные требования, направленные на совершенствование банками процессов формирования провизий и оценки залогового имущества. Это будет способствовать более своевременному и полному формированию банками провизий по кредитам, что сократит разрыв между балансовой и справедливой стоимостью стрессовых активов.

В тоже время для создания рыночных механизмов самоочистки балансов банков с учетом передовой международной практики проведен анализ барьеров и условий для создания ликвидного рынка стрессовых активов в Казахстане и выработаны рекомендации по их устранению.

С учетом выработанных рекомендаций Агентством разработан законопроект, который позволит создать постоянные механизмы очистки финансового сектора от стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечения их в экономический оборот.

«В частности, предлагается расширить список покупателей стрессовых активов для участия частных инвесторов. Законопроектом предусмотрено создание сервисных компаний, которые будут осуществлять доверительное управление стрессовыми активами», - пояснили в АРФР.

Для защиты прав заемщиков все действующие законодательные ограничения по взаимоотношениям с заемщиками будут распространяться на новых инвесторов и сервисные компании. Кроме того, законопроект нацелен на стимулирование банков вовлекать взысканное имущество в экономический оборот. Для этого предлагается установить 3-х летний срок нахождения такого имущества на балансах банков.

Другой приоритетной задачей являются формирование полноценной инфраструктуры для рынка стрессовых активов, что включает построение площадки для свободной купли-продажи стрессовых активов и обеспечение прозрачности информации для участников рынка.

В настоящее время отдельные игроки рынка работают через локальные платформы по продаже стрессовых активов. В тоже время, международный опыт показывает, что продавцы могут получить более высокую стоимость за счет прямой продажи проблемных кредитов и взысканных активов через единую электронную платформу.

Единая платформа будет способствовать преодолению «информационной асимметрии» между продавцами и инвесторами, и будет выступать в качестве общедоступного источника информации о реализуемых стрессовых активах. Платформа позволит сузить существующий ценовой разрыв между спросом и предложением на рынке и расширить базу инвесторов, заинтересованных в приобретении стрессовых активов, сформировать вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов.

«В первую очередь, платформа должна являться консолидатором данных, включая информацию об отдельных кредитах и активах, а также данные о ценах сделок для целей бенчмаркинга», - говорится в сообщении.

Кроме того, платформа может стандартизировать процесс транзакций, что повлечет снижение транзакционных издержек и обеспечит устранение барьеров для входа на рынок стрессовых активов потенциальных инвесторов.

Агентством совместно с Национальным Банком и Правительством Республики Казахстан будет проработан вопрос создания единой платформы по покупке и продаже стрессовых активов, обеспечивающей открытый доступ для всех заинтересованных инвесторов и держателей проблемных кредитов.

Фото: thumbor.forbes.com