Казахстанские банки проходят стресс-тесты

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком провело первую часть стресс-тестирования банковского сектора. Впервые в нашей стране используются сразу два метода стресс-тестирования - «сверху-вниз» (top-down) и «снизу-вверх» (bottom-up).

Что такое top-down и bottom-up

Подход «сверху вниз» требует использования не только макроэкономической статистики, но также и микроданных банковской отчетности, предполагает экономико-математическое моделирование.

При использовании подхода «снизу вверх» органы финансового регулирования определяют сценарии и величину шока, а финансовые организации на основе полученной информации проводят самостоятельный расчет потерь, используя внутренние модели. Международная практика показала, что срок проведения такого стресс-тестирования существенно увеличивается.

Как проходит стресс-тестирование

Нацбанк и Финнадзор оценили балансы банков с учетом резкого падения цен на нефть, продолжительной пандемии коронавируса и снижения занятости и доходов населения.

Стресс-тестирование по методу «сверху-вниз» (top-down) было направлено на оценку достаточности собственного капитала банков в случае реализации крайне негативных сценариев развития экономики.

Так, в рамках top-down Финнадзор выделил восемь наиболее крупных отраслей экономики, которые оказывают наибольшее влияние на ВВП: нефтегазовая отрасль, строительство и операции с недвижимым имуществом, оптовая торговля, металлургия и горнодобывающая промышленность, транспорт и логистика, розничная торговля, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, а также промышленность.

«Каждая выделенная отрасль была проанализирована. (...) Затем были произведены расчеты для каждой отрасли и рассчитаны эффекты на выручку предприятий. (...) Далее был оценен эффект стресса на ключевые риски банков (бизнес, кредитный, рыночный)», - сообщила пресс-служба АРРФР в ответе на запрос «Курсива».

Предварительные результаты

Стресс-тест показал, что все крупные банки Казахстана остаются хорошо капитализированными. «Результаты методом top-down отражают стабильность банковской системы в целом, т.е. достаточность запаса капитала банков для поглощения дополнительных убытков, связанных с внешними шоками», - прокомментировали в агентстве итоги первой части стресс-тестов.

Для уточнения результатов в настоящее время проводится стресс-тестирование банковского сектора по методу bottom-up («снизу-вверх»). «Так, установлены требования к методам и моделям стресс-тестирования. Планируется количественная и качественная проверка результатов и процессов банков. Разработаны шаблоны и рекомендации по допущениям для банков», - рассказали в пресс-службе АРРФР.

По итогам стресс-тестирования банками будут разработаны индивидуальные планы действий при развитии различных сценариев экономического кризиса.

Ранее первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков анонсировал проведение стресс-тестирования по новым методам.

Фото: из открытых источников