Во что вложены пенсионные деньги казахстанцев

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении Национальной банка и инвестбанков на первое октября, превысил 14,1 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБ, превысили 14 трлн. Пенсионные активы управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составили 9,06 млрд тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Портфель Нацбанка

Значительную долю (порядка 46%) в портфеле занимают ГЦБ Министерства финансов РК, как наиболее надежные инструменты на фондовом рынке. Их текущая стоимость которых составляет 6,4 трлн тенге. В сентябре 2022 года в портфель были приобретены ГЦБ Министерства финансов РК в объеме 195,1 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 14,36 % годовых. В целом средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,6% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.

Наряду с облигациями Министерства финансов РК пенсионные активы ЕНПФ также инвестируются в ценные бумаги квазигосударственных компаний (1 725,87 млрд тенге – 12,24% портфеля), банков второго уровня (облигации БВУ – 929,12 млрд тенге или 6,59% портфеля; депозиты БВУ – 197,09 млрд тенге, 1,4%), международных финансовых организаций (382,32 млрд тенге, 2,71%) и другие финансовые инструменты. 

На внешнем рынке инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется на индексной основе. Стратегическое распределение валютного портфеля, установленное Инвестиционной декларацией ЕНПФ, предусматривает инвестирование в такие основные зарубежные классы активов, как глобальные акции, облигации развитых и развивающихся рынков, корпоративные облигации эмитентов инвестиционного уровня.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 70,17%, в долларах США – 29,75%, в другой валюте – 0,08% портфеля пенсионных активов.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП составляет 9,06 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest, составили 4,045 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 29,74%, ноты НБРК (30,01% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (17,61%). 9,65% портфеля находится в РЕПО, 12,98% - в денежных средствах на счетах. Отметим, что 65,01 % портфеля представлено в тенге, 34,99 % в долларах США.  

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением Jusan Invest с начала года составила 0,64%, за 12 месяцев 4,83%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 2,58 млрд тенге. В структуре портфеля обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 50,11%, облигации квазигосударственных организаций РК 13,29%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) 12,95%, денежные средства на счетах 7,51%, облигации банков второго уровня РК 5,73%, облигации МФО 4,75%, корпоративные облигации организаций РК 4,49%, прочие активы. Инвестиции в национальной валюте составили 79,13 % портфеля, в долларах США - 20,87%.

Доходность пенсионных активов под управлением Halyk Global Markets за 12 месяцев составила 4,5%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest составили 1,46 млрд тенге. Они распределены в государственные облигации РК – 44, 06%, паи (ETF на индексы) – 19,72%, облигации квазигосударственных организаций РК 9,84 %, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 8,23%, облигации МФО 5,89%, облигации БВУ РК 5,51%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,23%, денежные средства на инвестиционных счетах 1,42%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,1%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 71,65% портфеля, в долларах США – 28,35%.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением BCC Invest с начала текущего года составила (-0,38%), за 12 месяцев - 3,31%.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,97 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 54,43%, РЕПО – 14,04%, денежные средства на инвестиционных счетах 12,66 %, облигации квазигосударственных организаций – 8,88%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 8,29 %, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 1,7%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 80,25% портфеля, в долларах США – 19,75%.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила 2,06%, за 12 месяцев – 4,74%.

Напомним, выплаты по возрасту увеличились на 21% и составили порядка 87 млрд тенге. 

Фото из открытых источников