Во что вложены пенсионные активы казахстанцев

Из представленных отчетов следует: общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля, составили 13 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 982,64 млрд тенге.

Национальный банк вложил пенсионные активы казахстанцев:

˗ ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5,1 трлн тенге. Их доля в портфеле составила 39,92%.

На 1 апреля 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,7% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК текущая стоимость 1,7 трлн тенге (доля в портфеле составила 13,09%).

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 928 млрд тенге (7,15%).

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых.

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 713,74 млрд тенге.

Их доля в портфеле составила 5,50%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,4% годовых.

- облигации международных финансовых организаций составили 399,54 млрд тенге.

Их доля в портфеле составила 3,08%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте – 66,78%,

в долларах США – 33,15%,

в другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился положительным и составил 304,90 млрд тенге.

По состоянию на 1 апреля доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 10,43%.

Управляющие инвестиционным портфелем (УИП)

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляют 8,6 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest, составили 3,93 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 29,02%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 28,18%, ноты НБРК (20,24% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (18,68%), Репо - 3,84%.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением Jusan Invest с начала года составила 5,05%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Global Markets, на 1 апреля составили 2,42 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 44,68%, инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 18,74%, облигации квазигосударственных организаций РК 12,23%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 7,62%, облигации банков второго уровня РК 6,49%, корпоративные облигации организаций РК 5,05%, МФО 5,09%, денежные средства на счетах 0,05%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,04%.

Доходность пенсионных активов под управлением Halyk Global Markets с первого января по 31 марта составила 4,04%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest, на 1 апреля текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены в Репо 29,49%, паи (ETF на индексы) 25,84%, облигации квазигосударственных организаций РК 14,67%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 10,77%, облигации МФО 6,89%, облигации БВУ РК 6,11%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,80%, денежные средства на инвестиционных счетах 0,34%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,09%.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением BCC Invest с начала текущего года составила 5,54%.

По состоянию на 1 апреля пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,87 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 63,11%, облигации квазигосударственных организаций РК 16,56%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 5,09%, денежные средства на инвестиционных счетах 3,38%. Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила (-0,72%).

Фото из открытых источников