Регулятор определил признаки проблемных банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило обновленные признаки ухудшения финансовой устойчивости банков, передает LS. Новые критерии будут применяться для раннего выявления проблем в деятельности кредитных организаций и определения мер надзорного реагирования.

Регулятор будет оценивать банки по нескольким ключевым направлениям. В их числе достаточность капитала, кредитные и ликвидные риски, валютный риск, прибыльность, а также качественные показатели, например эффективность управления рисками и корпоративного управления.

Одним из сигналов для усиленного надзора станет снижение достаточности капитала ниже установленных порогов. Аналогичные критерии предусмотрены при ухудшении качества кредитного портфеля, оттоке депозитов и снижении ликвидности.

Например, признаком проблем может считаться ситуация, когда доля проблемных кредитов достигнет 15% и более, а уровень их покрытия провизиями будет ниже 40%. Регулятор также будет следить за вкладами. Если за неделю чистый отток депозитов превысит 15%, это может стать основанием для усиленного надзора, а при оттоке свыше 20% – для режима восстановления финансовой устойчивости.

При этом учитываться будут не только финансовые показатели. Проблемами также могут стать существенные недостатки корпоративного управления, системы управления рисками и внутреннего контроля, а также искажение финансовой или регуляторной отчетности.

Самый серьезный уровень реагирования – режим урегулирования. Он может применяться, в частности, если банк не исполняет денежные обязательства перед вкладчиками или кредиторами в течение семи рабочих дней.

Пороговые значения планируется пересматривать не реже одного раза в три года, но регулятор сможет обновить их раньше при изменении экономической ситуации, законодательства или возникновении новых системных рисков. Постановление вступает в силу с 24 августа.

Фото из открытых источников