Пенсионные активы в Нацбанке и в управляющих компаниях

Общий объем пенсионных активов на первое января, составил порядка 14,7 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБ РК, составили 14,6 трлн тенге. Пенсионные активы под управлением управляющими инвестиционным портфелем (УИП) составили 9,36 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ЕНПФ. 

Инвестиционный портфель пенсионных активов в Нацбанке 

Основные направления в инвестировании пенсионных активов по состоянию на первое января 2023 года следующие: облигации министерства финансов РК (как наиболее стабильные финансовые инструменты) составляют 49,72% портфеля, облигации квазигосударственных компаний – 11,40%, облигации и депозиты банков – 7,84%, ГЦБ иностранных государств – 5,55%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,54%. В индексное управление направлено 20,33%, включая ГЦБ развитых стран (7,31%), ГЦБ развивающихся стран (3,75%), активы, находящиеся во внешнем управлении (9,27%).

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 января выглядит так:

инвестиции в национальной валюте – 71,59%, в долларах США – 28,36%, в другой валюте – 0,05% портфеля пенсионных активов. Таким образом валютная позиция поддерживается на уровне порядка 30%. Напомним, в 2016 году, валютная доля пенсионных активов составляла порядка 17%. 

Если анализировать структуру полученного дохода, то можно увидеть, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 807,92 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты составили 186,62 млрд тенге, прочие доходы – 12,9 млрд тенге. По инструментам, находящимся во внешнем управлении, начислен убыток в размере 93,36 млрд тенге, что подтверждает влияние геополитических факторов на инвестиционный доход, начисленный в 2022 году. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года активы, находящиеся во внешнем управлении, принесли доход более 50 млрд тенге. 

Тем не менее, общий доход за 12 месяцев 2022 года - положительный. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 914,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов за период составила 6,55%. За время управления пенсионными активами НБРК с 2014 по декабрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,9 трлн тенге. 

«Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты», - пояснили в ЕНПФ.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,36 млрд тенге. 

Jusan Invest 

Пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 4,19 млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2022 год составил 117,61 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала года составила 3,25%. 

Halyk Global Markets

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 2,63 млрд тенге. Размер инвестиционного дохода в 2022 году составил 110,61 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала года составила 4,19%.

BCC Invest

Пенсионные активы в доверительном управлении BCC Invest составили 1,52 млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности доход с начала года составил 42,82 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» за год составила 2,75%.

Сентрас Секьюритиз

Пенсионные активы в доверительном управлении Сентрас Секьюритиз превысили один млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности размер инвестиционного дохода составил с начала года 46,46 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» за этот период составила 4,12%.

Halyk Finance 

С ноября 2022 года на рынке появился пятый управляющий инвестиционным портфелем - Halyk Finance. В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода (по состоянию на первое января 2023 года с момента передачи активов) составил 11 463,10 тенге. Доходность пенсионных активов с начала деятельности составила 0,13%.

Фото из открытых источников