Какие банки будут участвовать стресс-тестировании АРРФР

Стресс-тестирование проходит на основе разрабатываемых АРРФР и Национальным банком базового и стрессового сценариев в трехлетнем горизонте. Как правило, в сценариях учитываются ценовые риски на сырьевые товары, риски снижения добычи нефти, ухудшения климатических условий, риски пузыря на рынке недвижимости и др. Всего был разработан перечень из 53 макропараметров, которые потенциально могут оказывать влияние на финансовую устойчивость банков.

«Основным критерием при определении банков-участников являлась возможность тестирования методологии и моделей на разных бизнес-моделях банков, что позволило в полной мере учесть особенности банковского сектора Казахстана. Банками осуществлялся расчет с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и стрессовым сценарием агентства. После получения результатов стресс-теста банков АРРФР осуществлялся их детальный анализ на основе собственных моделей. В случае выявления значительных расхождений банкам предоставлялись детальные рекомендации по исправлению расчетов и доработке моделей», – комментирует директор департамента банковской аналитики и стресс-тестирования АРРФР Иван Мойсов.

По его словам, начиная с 2022 года надзорное стресс-тестирование будет проводиться ежегодно по банкам, занимающим не менее 70% от всех активов банковской системы. «Стресс-тестированию будут подвергаться, в основном, банки со значительной долей ссудного портфеля в активах и имеющие повышенные риски, выявленные по итогам надзорной оценки SREP (Supervisory Reviewand Evaluation Process). (…) Результаты надзорного стресс-тестирования не являются вердиктом «пройдено или не пройдено». Вместо этого упражнение предоставляет ключевые входные данные для надзорной оценки SREP для каждого банка. На практике это означает, что для банков с дефицитом капитала в стрессовом сценарии результат стресс-теста будет использоваться в качестве отправной точки для определения надзорной надбавки»- сообщает спикер.

Согласно «Основным приоритетам надзорной политики банковского сектора на 2022 год», в 2023 году предполагается установка надзорной надбавки к нормативам достаточности капитала по результатам надзорной оценки SREP. В последующие годы результаты надзорного стресс-тестирования будут интегрированы в надзорную надбавку.

«В дополнение к надзорной надбавке будет предусмотрен перечень надзорных мер качественного характера. При принятии надзорного решения перечень надзорных мер будет определяться для каждого банка индивидуально, к примеру, ограничение на выкуп акций, ограничение на выплату дивидендов, требование докапитализации и другие надзорные действия», - заключил Иван Мойсов.

Фото из открытых источников