Как распределен инвестиционный портфель ЕНПФ

Общий объем пенсионных активов на первое августа 2023 года составил порядка 16,3 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 16,3 трлн тенге. Пенсионные активы под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП) составили 9,29 млрд тенге, сообщает пресс-служба пенсионного фонда.

Портфель Нацбанка 

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБ на 1 августа выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 49,14%, облигации квазигосударственных компаний – 10,42%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 5,34%, ГЦБ иностранных государств – 4,45%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,26%, корпоративные облигации казахстанских эмитентов – 0,10%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 августа выглядит следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 70,36%, в долларах США – 29,62%, в другой валюте – 0,03% портфеля пенсионных активов.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, за 7 месяцев текущего года составила 5,01%. При этом по состоянию доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 7,89%.

Портфель УИП 

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,29 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest составили 3,93 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 36,33%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 30,81% ноты НБРК - 17,51%, Репо – 8,48%, ГЦБ иностранных государств - 6,82%. Отметим, что 62,32% портфеля представлено в тенге; 37,68% - в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 01.08.2023 г. с начала года составил 301,62 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 7,21%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Global Markets, составили 2,42 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 35,35%; облигации квазигосударственных организаций РК – 21,43%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 16,99%; облигации МФО – 11,43%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 7,3%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,13% портфеля, в долларах США – 24,87%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 августа 2023 года с начала года составил 260,03 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 9,93%.

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest, составили 1,42 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 34,39% портфеля; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,50%; паи (ETF на индексы) – 13,56%; корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 5,54%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 4,02%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,97% портфеля, в долларах США – 24,03%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 августа 2023 года с начала года составил 119,33 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 7,85%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное репо и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.

По состоянию на 1 августа 2023 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 891,86 млн тенге. 59,25% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 10,89%, денежные средства на инвестиционных счетах составляют 10,82%; облигации квазигосударственных организаций – 9,54%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,02% портфеля, в долларах США - 24,98%.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 59,85 млн. тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2023 года составила 5,95%.

По состоянию на 1 августа 2023 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Finance составили 629,03 млн тенге.  Инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 78,58%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 6,07%, ГЦБ МФ РК – 3,56%, корпоративные облигации эмитентов РК – 3,31%, МФО – 2,83%, ГЦБ иностранных государств – 2,10%. В инструменты в национальной валюте инвестировано - 94,44%, в долларах США - 4,21%, в евро - 1,36%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 августа 2023 года с начала 2023 года составил 17,53 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 7 месяцев текущего года составила 8,71%.

Фото из открытых источников