Эксперимент MOEX: 39 из 42 ИИ-агентов обыграли рынок

Московская биржа завершила экспериментальный проект MOEX AI Hackathon, в рамках которого 39 команд запустили автономных ИИ-агентов для виртуальных торгов акциями. Хакатон проходил с 28 мая по 10 июня, участники получали по 1 млн виртуальных рублей (5,8 млн тг) и торговали топ-20 ликвидными бумагами. Изначально заявки подали 340 команд, но до финала дошли 39 агентов, сообщает БКС Мир инвестиций.

Результаты оказались неожиданными: за время эксперимента Индекс МосБиржи снизился на 3,7%, однако хуже бенчмарка сработали только три ИИ-агента. Остальные 39 показали доходность выше рыночной. Лучшая пятерка заработала от 1,3% до 3,9% при обороте от 829 тыс. (4,8 млн тг) до 28,7 млн виртуальных рублей (166,5 млн тг).

При этом наибольшие потери понесли агенты с максимальной торговой активностью. Один из аутсайдеров совершил около 7,7 тыс. сделок при обороте 1,8 млрд виртуальных рублей (10,44 млрд тг), потеряв большую часть капитала на комиссиях. Лидеры, напротив, действовали избирательно: их оборот составил от 13 млн (75,4 млн тг) до 40 млн рублей (232 млн тг).

Ключевым фактором успеха стала способность анализировать новостной фон. Топ-5 команд использовали более 30 RSS-лент и источников, проводили верификацию данных для борьбы с галлюцинациями и ранжировали информацию по степени доверия. Две трети агентов одновременно обрабатывали рыночные данные, технические индикаторы, новости и корпоративные события.

В половине случаев риск-параметры успешно ограничивали избыточный оборот и пресекали агрессивные стратегии. Однако в 20% решений риск-контур носил формальный характер, что и привело к провалу отдельных участников.

Фото из открытых источников