АРРФР впервые проверило, как банки управляют «модельным риском»

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало отчет о первой надзорной оценке систем управления модельным риском в казахстанских банках. Если говорить по-простому, регулятор проверил, насколько хорошо банки контролируют ошибки в своих математических моделях, тех что помогают им считать кредитные риски, прогнозировать доходы и принимать решения.

Эта проверка стала следующим шагом в развитии риск-ориентированного надзора. Ранее Агентство уже проводило SREP (комплексную оценку банков), AQR (проверку качества активов) и надзорное стресс-тестирование. Теперь дошла очередь до модельного риска.

Специалисты АРРФР изучили, как устроена система управления такими рисками в банках, посмотрели на так называемые «три линии защиты» (внутренний контроль, риск-менеджмент и внутренний аудит) и даже самостоятельно проверили отдельные модели.

В тех банках, которые попали под оценку, системы управления модельным риском пока находятся на стадии формирования. Им еще предстоит серьезно дорабатывать корпоративное управление, независимый контроль и процессы проверки (валидации) моделей. 

Регулятор понимает, что банки все активнее используют количественные модели, в том числе на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Поэтому свои надзорные ожидания АРРФР сформулировал с учетом ведущих международных стандартов и лучших мировых практик.

Народный рейтинг банков можно посмотреть здесь. 

Фото из открытых источников