АРРФР внедряет новую надзорную модель для страховых компаний

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало новую надзорную модель оценки рисков страховых компаний — SRES (Supervisory Risk Evaluation System). Модель построена в соответствии с принципами Solvency II и МСФО 17, которые кардинально меняют подход к управлению и оценке рисков, а также к формированию и расчету страховых обязательств. 

Предыдущая система была основана на принципах Solvency I и МСФО 4 и опиралась на фиксированные нормативы и унифицированные коэффициенты. Новая надзорная модель SRES ориентирована на комплексный анализ, включающий количественную и качественную оценку фактического риск-профиля страховых компаний, устойчивости их бизнес-моделей и качества систем управления рисками по четырем ключевым блокам: анализ бизнес-модели, риски капитала, риски ликвидности, корпоративное управление.

Система построена на сочетании 37 количественных показателей и 834 качественных вопросов. Новый подход позволяет детально оценивать как текущее состояние и динамику ключевых показателей, так и фактический уровень концентрации рисков, обеспечивая полную прозрачность состояния страховых компаний. Посредством качественных вопросов оцениваются развитие системы управления рисками, качество бизнес-процессов и принимаемых решений, уровень цифровизации, а также зрелость корпоративного управления.

Ключевым элементом модели является проведение интервью с менеджментом и руководителями подразделений страховых компаний, направленных на углубленный анализ их риск-профиля и повышение транспарентности надзорной оценки.

Начиная с 2026 года надзорная оценка будет проводиться на ежегодной основе, с 2027 года предполагается применение надзорных мер и решений, в том числе надзорной надбавки к капиталу в зависимости от профиля рисков компаний и качества системы внутреннего контроля.

По итогам пилотного проекта подготовлен подробный отчет, в котором отражены результаты внедрения новой надзорной модели, включая направления развития страховых компаний и сформированные надзорные ожидания.

Народный рейтинг страховщиков можно посмотреть здесь. 

Фото из открытых источников