АРРФР прописало признаки ухудшения состояния банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало документ, который вводит систему раннего реагирования при снижении финансовой устойчивости коммерческих банков. Об этом передает LS со ссылкой на опубликованные правила.

Согласно документу, при ухудшении отдельных показателей регулятор сможет вводить три режима: усиленный надзор, восстановление финансовой устойчивости или урегулирование.

Оценивать банки планируется по нескольким ключевым направлениям: достаточность капитала, качество кредитного портфеля, ликвидность, валютные риски, прибыльность и кредитные рейтинги.

Поводом для усиленного надзора может стать рост доли проблемных кредитов третьей стадии и приобретенных или созданных финансовых активов (ПСКО) до 15% при недостаточном покрытии провизиями. Если этот показатель достигнет 20%, регулятор сможет применить уже более жесткий режим. Предполагается, что это будет «восстановление финансовой устойчивости».

Особое внимание будут уделять оттоку вкладов. Недельное снижение депозитной базы более чем на 15% станет основанием для усиленного надзора, а отток свыше 20% — для восстановления финансовой устойчивости банка.

В перечень рисков впервые включили стейблкоины. Регулятор будет учитывать превышение лимитов открытой валютной позиции по ним как один из признаков ухудшения состояния банка. Это отражает растущее влияние цифровых активов на традиционный финансовый сектор.

Среди качественных признаков ухудшения финансовой устойчивости указаны проблемы в корпоративном управлении, искажение отчетности, неисполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами, а также угрозы стабильности финансовой системы в целом.

В проекте также предусмотрено, что при наличии критических признаков регулятор сможет провести оценку жизнеспособности банка и определить, целесообразно ли его урегулирование вместо ликвидации. Оценка проводится уполномоченным органом, в том числе с привлечением оценщиков, аудиторских или иных специализированных организаций.

Кроме того, разработаны правила проведения оценки жизнеспособности банков второго уровня, критерии наличия системных рисков и рисков существенного негативного воздействия на саму систему. Также прописаны критерии наличия критически важных банковских и иных операций, а также перечень сделок на нерыночных условиях, в результате совершения которых банк несет убытки.

Фото из открытых источников