В Казахстане будут иначе оценивать корпоративных заемщиков

Оценка риска заемщиков-юридических лиц является неотъемлемой частью регулярного оценки качества активов (AQR). Для определения категории риска и вероятности дефолта заемщиков, а также снижения влияния суждения аналитиков высоко востребованным инструментом являются модели оценки кредитного риска на основе статистических методов, сообщает пресс-служба АРРФР.

Агентство для этих целей разработало собственную рейтинговую модель корпоративных заемщиков - Agency’s Rating Estimation System (ARES).

«ARES позволяет определять категорию заемщиков по уровню кредитного риска, рассчитывать вероятность дефолта и точнее оценивать ожидаемые кредитные убытки по заемщикам на основе их финансовой отчетности. На основе данных, полученных от банков, была построена статистическая модель с учетом международного опыта, в том числе, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Несмотря на относительно высокие результаты точности, ARES будет проходить стандартную процедуру валидации на периодичной основе и, при необходимости, дорабатываться. В будущем результаты ARES могут быть использованы не только для определения уровня риска по заемщикам, но и для оценки ставок по кредитам корпоративных заемщиков», - сообщили в пресс-службе АРРФР.

Фото из открытых источников