Проблема кредитования в Казахстане: как превратить головную боль в источник прибыли

Невозвратные кредиты - настоящая головная боль казахстанских банков. В последние годы получить заем было проще простого, при этом потребители не особенно задумывались над тем, как они будут выплачивать свои долги. В результате страна стала мировым лидером по объемам безнадежных кредитов, и государство было вынуждено принимать достаточно жесткие меры, чтобы как-то урегулировать ситуацию.

Банкам приходится непросто: чтобы соответствовать ужесточившимся требованиям, необходимо тщательно проверять каждую заявку, а это чревато временными и финансовыми потерями. Современные IT-решения могут стать выходом из лабиринта. Об успешном применении таких разработок в России - Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ.

Антирейтинг и андеррайтинг

Проблема невозвратных кредитов в Казахстане достигла своего пика в конце 2012 - начале 2013 года, когда были опубликованы очередные результаты рейтинга Всемирного банка по количеству неработающих кредитов. В этом списке Казахстан прочно удерживал сомнительное лидерство с показателем 31% и огромным отрывом от второго места (Ирландия, 18,7%).

Вопрос принял такую остроту, что в его решение пришлось вмешаться первым лицам государства.

Так, Нурсултан Назарбаев в ряде своих выступлений критиковал заемщиков, которые используют «нерыночный подход», надеясь на авось. Особенно досталось аграрному сектору: не секрет, что для страны типична ситуация, когда фермеры берут кредит, надеясь, что продажа урожая позволит выплатить долг, но эта надежда в итоге не оправдывается. Да и политика ряда банков при принятии решения о выдаче или невыдаче кредита оставляла желать лучшего: часто люди получали средства без залога, без подтверждения своей платежеспособности и доходов.

Согласно результатам рейтинга Всемирного банка по количеству неработающих кредитов, Казахстан прочно удерживал сомнительное лидерство с показателем 31% и огромным отрывом от второго места (Ирландия, 18,7%). 

После того, как проблема приняла масштабы государственной, Национальный банк РК установил пороговые значения неработающих кредитов в портфеле коммерческих банков - с 2014 года эта цифра не должна была превышать 20%, а в 2015 году планировалось снизить этот порог до 15%. Выход за черту был чреват штрафами и отставками топ-менеджеров.

Еще одной мерой Нацбанка стало новое ограничение, согласно которому банки с 1 апреля 2014 года должны были отказывать тем клиентам, которым пришлось бы для погашения кредита выплачивать 50% и более от среднемесячного заработка.

В банках была проведена серьезная чистка, и в итоге в первом полугодии 2014 года удалось снизить общий объем просроченных кредитов на 201,3 млрд тенге. Впрочем, вернуться в пределы пороговых значений оказалось сложнее, чем ожидалось - доля проблемных займов в общем кредитном портфеле по-прежнему колеблется в районе 30%. При этом разброс по конкретным банкам очень велик - от 17 до 90%.

В результате вопрос качественного андеррайтинга стал для банков вопросом выживания. Не секрет, что потребительские кредиты - один из самых привлекательных источников дохода в банках второго уровня, особенно учитывая тот факт, что процентные ставки в Казахстане в 2-3 раза выше, чем, к примеру, в Западной Европе. В то же время при слабом риск-менеджменте вместо источника доходов банк получает источник проблем, и развитие этого сценария мы могли наблюдать в последние годы. Понятно, что выдавать кредиты всем подряд нельзя, особенно в свете новых законодательных директив, но изучая подноготную каждого потенциального клиента слишком долго, банк теряет время, а вместе с ним и деньги.

Современные инструменты, которые успешно применяются по всему миру, позволяют найти компромисс между «быстро» и «надежно» - на проверку каждой заявки уходит минимум времени, при этом результат обладает высоким уровнем достоверности. Одно их таких решений было недавно внедрено в российском банке «ХМБ - Открытие» - им стала разработка компании SAS Real-Time Decision Manager.

Кредитный конвейер

Банк «ХМБ - Открытие» - это крупнейшая частная финансовая группа России, которая оказывает услуги более 4 млн частных лиц и более 188 000 организаций. В процессе роста и развития старые системы, которые применялись для андеррайтинга, перестали отвечать своим задачам - проверка платежеспособности и анализ рисков занимали слишком большое время, что вызывало недовольство клиентов. Кроме того, предыдущая система была построена на решениях 7-летней давности и часто давала сбои, увеличивая и без того продолжительное ожидание каждого решения.

В итоге банк приступил к поиску современного масштабируемого решения с возможностью параллельной обработки данных, которое поддержало бы дальнейшее развитие розничного бизнеса и повысило бы скорость формирования ответов на кредитные заявки.

Процесс перехода на новую систему потребовал около четырех месяцев, но отдача появилась уже в первый месяц ее работы. Время рассмотрения заявок измерялось уже не в часах, а в секундах и могло составлять 30 секунд и менее. При этом среднее время рассмотрения кредитных заявок теперь составляет около 2 минут.

Кроме того, снизились операционные риски, связанные с отказоустойчивостью IT-инфраструктуры. Снизилась стоимость запросов кредитных историй из бюро кредитных историй и увеличилась скорость обработки наиболее приоритетных заявок. Банк получил кредитный конвейер с высокой точностью обработки каждого запроса.

Система проводит первоначальную проверку клиента в стоп-листах, что снижает нагрузку на андеррайтеров, если решение приходится принимать в ручном режиме. Затем данные анализируются на соответствие требованиям банка (например, проверка дохода заемщика на соответствие внутреннему справочнику доходов физлиц или проверка стоимости транспортного средства). Система интегрирована с несколькими внешними бюро кредитных историй и позволяет консолидировать кредитные истории по каждому заемщику.

система RTDM - интеллектуальная гибкая платформа, которая предоставляет множество возможностей по организации процесса принятия решения по кредиту 

На основе проведенных проверок и расчетов система определяет стратегию верификации. Она учитывает результаты анкетного и поведенческого скоринга, взнос и тип дилера, сумму погашенных обязательств к запрашиваемому кредиту, тем самым классифицируя заемщика и помогая определить, какие действия должен предпринять андеррайтер, прежде чем вынести финальный вердикт.

Немаловажно, что система RTDM - это не «черный ящик», а интеллектуальная гибкая платформа, которая предоставляет множество возможностей по организации процесса принятия решения по кредиту, например, построения интеграции с сервисами БКИ и возможности их маршрутизации. Учитывая успешный опыт российских коллег, банкам Казахстана стоит обратить внимание на преимущества современных технологий, которые позволяют помочь справиться с основными проблемами потребительского кредитования и превращают головную боль в источник прибыли.

Важно отметить, что RTDM является частью единой интегрированной платформы SAS, куда входят решения Credit Scoring for Banking и Fraud Framework. В совокупности все эти решения позволяют выстроить кредитный конвейер, который позволит эффективно контролировать уровень невозвратных долгов.