Банки выдержат даже негативные сценарии развития экономики – АРРФР

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало результаты надзорного стресс-тестирования (НСТ) банков. 

Надзорное стресс-тестирование — это инструмент, который использует Агентство для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Оно помогает выявить уязвимости в банковской системе, оценить общую устойчивость и способность банков противостоять неблагоприятным экономическим условиям. 

Заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов сообщил, что в стресс-тесте участвовали 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны. «Ежегодно мы отбираем банки для стресс-тестирования, основываясь на объеме их активов и уровне риска. Однако до начала надзорного стресс тестирования мы проводим оценку качества активов (AQR) каждого банка, для чтобы убедиться в точности данных на их балансах», - объяснил спикер.

Результаты показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала k1 сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года. «Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%», - подчеркнул Олжас Кизатов.

Агентством совместно с Национальным банком Казахстана для НСТ были разработаны базовый и стрессовый макроэкономические сценарии. Базовый сценарий представляет собой наиболее вероятный консенсус-прогноз, использующий в качестве вводных данных несколько базовых сценариев, составленных различными экспертами и учреждениями. Стрессовый сценарий описывает гипотетический кризис и применяется для оценки устойчивости финансовой системы в неблагоприятных условиях.

Эти сценарии включают прогноз 59-ти уникальных макроиндикаторов, оказывающих влияние на все основные статьи баланса банков. В соответствии со стрессовым сценарием, годовые темпы роста реального ВВП Казахстана изменялись от падения в III квартале 2023 года на -2,5% в прогнозируемом периоде спада, до роста на 1,7% в период восстановления экономики.

Реалистичность прогнозов подтверждается фактическими показателями, которые на начало 2023 года сложились на уровне прогнозов базового сценария, разработанного Агентством в 2022 году.

Для проведения НСТ агентство предоставило участвующим банкам все необходимые материалы, включая подробные инструкции и шаблоны данных. До начала стресс-теста банки прошли обучение, в ходе которого Агентство осуществляло консультирование по всем интересующим банки вопросам.  Это облегчило участие банков в НСТ и обеспечило точные и сопоставимые результаты.

После анализа результатов банки получили индивидуальную обратную связь и рекомендации по усовершенствованию своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными. Эти рекомендации направлены, прежде всего, на укрепление устойчивости каждого банка и банковской системы, в целом.

Риски 

Кредитный риск оказывает наибольшее влияние на капитал банков, поскольку в кризис из-за дефолтов заемщиков значительно увеличиваются кредитные убытки. Он измеряет устойчивость капитала банка в условиях гипотетически неблагоприятных кредитных условий. 

Рыночный риск включает потенциальные потери, вызванные колебаниями и волатильностью на финансовых рынках. Для оценки этого риска в процессе стресс-тестирования моделируются различные рыночные шоки и анализируется их эффект на балансовую стоимость различных категорий активов банка, включая облигации, инвестиции в недвижимость и доли в дочерних и ассоциированных компаниях.

Также в стресс-тестировании учитывается валютный риск, который связан с потенциальными убытками, вызванными изменениями валютных курсов. Оценка валютного риска включает подробный анализ потенциального воздействия изменений валютных курсов на все активы, обязательства и доходы, номинированные в иностранных валютах, с учетом эффектов валютной переоценки.

Кроме того, стресс-тестирование учитывает изменения в чистом процентном и непроцентном доходе. Эти факторы учитываются при создании прогнозных отчетов о совокупном доходе в обычных и стрессовых сценариях. Эти изменения могут непосредственно повлиять на чистую прибыль банка, которая, в свою очередь, влияет на основной капитал банка, что делает его неотъемлемой частью процесса стресс-тестирования.

Олжас Кизатов подчеркнул, что регулярное надзорное стресс-тестирование играет важную роль в надзорных механизмах агентства для обеспечения стабильности и устойчивости банковской системы. «Мы планируем постепенно повышать прозрачность этого надзорного упражнения, публикуя более детальные результаты стресс-теста», - отметил он.

Народный рейтинг банков можно посмотреть здесь. 

Фото из открытых источников