Четыре банка попали в программу защиты активов Нацбанка РК

Результаты независимой оценки качества активов банковского сектора (ОКА), по состоянию на 1 апреля 2019 года, подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, учавствовавших в ОКА, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков - участников AQR отсутствуют.

На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет ~70% с учётом корректировок ОКА по сравнению с ~105% до ОКА. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам ОКА, запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК составляет 7,5%.

Аналогично по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки недвижимого имущества на балансе банков).

По результатам ОКА определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков. Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам.

Основные принципы корректирующих мер для банков определены, и в настоящее время проводится детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года.

Итоговый отчет с результатами ОКА в разрезе банков-участников ОКА был опубликован 28 февраля 2020 года в 17.00 часов на сайтах Национального банка и Агентства.

Инструмент защиты активов

По результатам ОКА, с учетом переоценки стоимости активов по всем банкам, для того чтобы обеспечить полное покрытие уже в 2020 году потенциальных рисков по банкам, в соответствии с пруденциальными требованиями по капиталу, финансовый регулятор совместно с Национальным банком принял следующие меры.

В июне 2017 года был определен дополнительный инструмент защиты активов (Asset protection scheme) в виде платной гарантии Фонда проблемных кредитов. Инструмент защиты активов предоставляет банкам - участникам данной Программы, которые принимают на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, возможность реализовать все необходимые меры по улучшению качества активов, с учетом результатов AQR.

Подобные инструменты защиты активов были применены в таких странах как Великобритания и Испания.

В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Kасым-Жомарта Токаева, данным в рамках расширенного заседания правительства Республики Казахстана 24 января 2020 года, покрытие потенциальных рисков будет проведено со стороны банков и акционеров без использования бюджетных средств и на платной основе.

Создание буфера капитала банков будет проведено со стороны самих банков и акционеров в рамках действующей Программы повышения финансовой устойчивости с использованием инструмента защиты активов и установлением жестких требований к банкам и акционерам.

В частности, предусматривается:

- Первое, докапитализация банков в течение трех месяцев за счет средств акционеров в размере не менее 50% от разницы между итогами AQR и объемом провизий, которые банки формируют в рамках Программы повышения финансовой устойчивости;
- Второе, предоставление Фондом проблемных кредитов министерства финансов безденежной платной гарантии на пять лет. Гарантия является неденежным механизмом, предоставляемым банкам, участникам Программы повышения финансовой устойчивости, на платной основе 3% в годовом выражении. Гарантия признается по МСФО как инструмент, обеспечивающий покрытие потенциальных рисков снижения стоимости активов на балансах банков. Гарантия позволит завершить реализацию Программы повышения финансовой устойчивости, обеспечить более высокое покрытие активов провизиями и (или) капиталом. Гарантия на сумму не более 117 млрд тенге предоставляет возможность акционерам самостоятельно закрыть оставшиеся риски. Более того, в рамках данной программы бюджет получает дополнительный доход за счёт акционеров банков;
- Третье, принятие банками жестких условий в рамках Программы повышения финансовой устойчивости, предусматривающих в том числе:

- запрет на выплату дивидендов (то есть получение любой прибыли от деятельности банков на время действия гарантии);
- запрет на определённые виды сделок с высоким уровнем риска (таких как слияния и поглощения, активный рост высокорискованных сегментов, новые выдачи займов ЛСБОО и т.д.);
- ограничения на размер выплачиваемой компенсации руководству банка;
- ограничения на действия по управлению активами, включёнными в периметр программы;
- оптимизацию административных и операционных расходов.

- Четвертое, в целях реализации инструмента защиты активов принято решение о включении Нурбанк в действующую Программу повышения финансовой устойчивости. Также Банку будет предоставлена возможность выпустить субординированные облигации на условиях Программы.

Нурбанк соответствует условиям для участия в Программе, реализует меры по повышению финансовой устойчивости, принимает на себя наибольшие обязательства по докапитализации со стороны акционера и обязательства по ограничению рисков. Другим банкам - участникам Программы повышения финансовой устойчивости, выделения дополнительных денег не предусмотрено.

Таким образом в действующей Программе повышения финансовой устойчивости Национального банка с использованием инструмента защиты активов участвуют четыре банка (АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Нурбанк, Евразийский банк).

Решения приняты с учетом того, что уже во время реализации AQR банки провели значительную работу по улучшению качества активов, в частности, приняли новые залоги, погасили часть проблемных займов, отразили убытки через провизии и списания. Данные меры привели к существенному улучшению ситуации по достаточности капитала относительно приведённой в отчёте оценки AQR на 1 апреля 2019 года. Так, только за период с августа 2019 года по февраль 2020 года из 369,4 млрд тенге потенциальных корректировок AQR банков - участников Программы, почти половина, или 180 млрд тенге потенциального эффекта на капитал были полностью урегулированы самими банками.

«Участие акционеров банков - участников Программы повышения финансовой устойчивости является нашим самым главным приоритетом. В этой связи, оставшиеся риски банков будут на 157 млрд тенге закрыты самими банками и их акционерами, из них более чем на 40 млрд тенге за счёт акционеров в течение трех месяцев. Участие банков и акционеров в покрытии потенциальных рисков банков составит в итоге 83,5%», - подчеркнул первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.

Необходимые решения правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка приняты на этой неделе, соответствующие соглашения с каждым банком-участником подписаны всеми сторонами.

Финансовое состояние всех участников Программы повышения финансовой устойчивости Национального банка стабильное:

• Банк ЦентрКредит по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (большая часть эффекта, или 33,3 млрд тенге), а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 26,4 млрд тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 20,6 млрд тенге;

• АТФБанк по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (большая часть эффекта, или 80 млрд тенге), а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 44,2 млрд. тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 33,8 млрд тенге;

• Евразийский банк по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (большая часть эффекта, или 45 млрд тенге), а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 44,9 млрд тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 41,4 млрд тенге;

• Нурбанк по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (или 22,5 млрд тенге), эффекта на сумму 31,3 млрд тенге от дисконтирования субординированных облигаций, а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 41,7 млрд тенге (большая часть эффекта), в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 20,9 млрд тенге.

Агентство также информирует, случаи выявления недостоверной и заведомо ложной информации, распространяемой посредством WhatsApp или в социальных сетях, будут передаваться в правоохранительные органы.

Агентством создана «горячая линия», где в оперативном режиме будут даны разъяснения и ответы на вопросы населения касательно ситуации в банковском секторе и защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг (WhatsApp по номеру +77089332780).

Напомним, что в соответствии с поручениями первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 30 января 2019 года и президента Республики Казахстан Kасым-Жомарта Токаева от 24 апреля 2019 года Национальным банком РК совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в 2019 году проведена ОКА.

Программа ОКА охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходится 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков. Оценка состояния казахстанских банков проведена в соответствии с методологией Европейского Центрального банка (ЕЦБ), с минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Такой подход обеспечил сопоставимость полученных результатов с результатами аналогичных зарубежных программ.

Анель Утегенова
Фото: из открытых источников