Хватит ли денег в фонде гарантирования депозитов, если банки РК продолжат закрываться

«Первый - по факту неплатежеспособности банка, Ex post. Тут сбор обязательных взносов производится тогда, когда банк испытывает проблемы с выплатами», - рассказал Нурлан Абдрахманов.

Второй - авансовый, Ex ante. Он предполагает постепенное систематичное накопление денег, чтобы обеспечить выплаты в будущем в случае ликвидации банка-участника системы гарантирования. Этот метод более справедливый, ведь все банки-участники, включая ликвидированного, принимали участие в накоплении резервов. Во всем мире работают 143 организации гарантирования депозитов и 123 используют именно авансовый метод.

При методе Ex ante существует разные подходы по сбору взносов с банков-участников. КФГД использует метод авансового финансирования с системой дифференцированных ставок взносов. В нашем фонде накапливает резерв за счет ежеквартальных взносов участников.

Примечательно, что размер взноса зависит от риск-профиля банка. КФГД рассчитывает его по собственной методике: менее устойчивое финансовое положение банка предполагает более высокую ставку взноса. Максимальный размер ставки взноса может достигать 2% в год от объема депозитной базы физлиц.

Так, общий объем депозитов физлиц в банках-участниках системы гарантирования составляет 8,5 трлн тенге. Гарантия КФГД распространяется на 100% депозитных счетов физлиц в банках второго уровня. 99,8% депозитных счетов физлиц гарантируется в полном объеме - сумма на этих счетах не превышает максимальную сумму гарантии КФГД. Система гарантирования депозитов эффективна, поскольку защищает основной сегмент населения Казахстана.

По словам Нурлана Абдрахманова, КФГД располагает средствами для выплаты гарантийного возмещения в объеме 751,2 млрд тенге (около 2 млрд долларов), которые составляют порядка 10% всех депозитов физлиц. В сравнении с другими странами Казахстан располагает значимым объемом накопленного резерва: финансовое обеспечение КФГД в абсолютном выражении сопоставимо с уровнем таких стран с аналогичным количеством экономически активного населения, как Малайзия, Нидерланды и Румыния (500 млн долларов, 1,1 млрд долларов и 1,7 млрд долларов, соответственно).

«Средства КФГД инвестируются по принципу максимальной сохранности и минимального кредитного риска и риска потери стоимости. Нацбанк РК — доверительный управляющий активами КФГД», - уточняет он.

Отмечается, что 86% денег размещены в ноты Нацбанка РК, государственные ценные бумаги министерства финансов РК, облигации Казначейства США с кредитным рейтингом «АА+» и в еврооблигации Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации с наивысшим кредитным рейтингом «ААА».

Остальные 14% инвестиционного портфеля размещена во вклад в Нацбанке РК и в корпоративные облигации квазигосударственного сектора. Инвестиционный доход составляет значительную часть от резерва КФГД, он практически сопоставим с накопленной суммой взносов от банков-участников.

Абдрахманов утверждает, что система формирования резервов КФГД «доказала свою эффективность».

К примеру, за 2018-2019 было выплачено гарантийное возмещение порядка 56,5 млрд тенге вкладчикам Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка. Это покрыло 97% от общей суммы, которая подлежала выплате. За возмещением уже обратились более 52 тыс. человек. Выплата вкладчикам не превысила 7% от объема накопленного резерва КФГД. В этих банках доля вкладчиков, депозиты которых были защищены гарантией в полном объеме, в Банке Астаны составила 99,4%, в Qazaq Banki - 95% депозитных счетов.

Согласно международным стандартам, взносы банков должны быть основной базой резервов КФГД. Сегодня в Казахстане ситуация несколько иная: взносы банков не являются основным источником формирования резервов КФГД, и составляют менее трети от всех накопленных резервов КФГД. Столько же составляют сделанные ранее вливания Нацбанка РК в капитал КФГД. Оставшаяся часть составляет инвестиционный доход от размещения резервов КФГД и поступления от ликвидационных комиссий.

«При этом нужно понимать, что в любом случае в системе взимания взносов с банков присутствует эффект масштаба: чем больше банк привлекает депозитов населения, тем больше он вносит взносов в КФГД в абсолютном значении, даже если ставка календарного взноса будет самой маленькой по всем банкам. Это логично, так как ответственность КФГД по банкам, привлекшим большие объемы депозитов населения, выше, и взносы от таких банков в КФГД должны быть больше», - уточнил Абрахманов.

Ликвидированные в 2018-2019 Банк Астаны, Эксимбанк и Qazaq Banki находились в системе гарантирования депозитов относительно недолго, и их доля в совокупной депозитной базе банков не превышала 1%.

Несмотря на это, в последние годы эти банки мы оценивали как организации, ведущие высокорисковую деятельность. Поэтому они уплачивали ежеквартальные взносы в КФГД по повышенной ставке. В результате, доля взносов этих банков в объеме выплаченного КФГД возмещения составила около 4%.

Для сравнения, доля взносов банков, классифицированных КФГД как самые устойчивые, за рассматриваемый период составила 1,2% от объема размещенных в этих банках депозитов в пределах суммы возмещения, но в абсолютном значении эта сумма превышает взносы ликвидированных банков в 2 раза из-за эффекта масштаба.

Фото: Kapital.kz