Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Падение продолжится

26 Июнь 2009 0 710 (с) dknews.kz

Количественное и качественное падение

Согласно статистике АФН, за апрель 2009 года размер совокупных активов банков уменьшился на 338,0 млрд. тенге (2,4%) и составил на отчетную дату 13 762,9 млрд. тенге.

По оценке директора центра экономического анализа «Ракурс» Ораза Жандосова, банки сжимают свой кредитный портфель, они по пассивам должны выплачивать внешний долг, поэтому и уменьшают свои активы. В общей структуре активов банков большую долю занимают банковские займы и операции «обратное РЕПО» (74,1%), наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах (8,1%), портфель ценных бумаг (11,4%), вклады, размещенные в других банках (5,9%). Банковские займы и операции «обратное РЕПО» увеличились с начала года на 960,0 млрд. тенге, или на 10,4%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах увеличились на 293,4 млрд. тенге, или на 35,8%, ценные бумаги увеличились на 678,3 млрд. тенге, или на 76,4%, вклады, размещенные в других банках, увеличились на 234,2 млрд. тенге, или на 40,6%, инвестиции в капитал увеличились на 22,5 млрд. тенге, или на 7,0%.

С начала этого года просроченная задолженность по балансу увеличилась на 453,3 млрд. тенге с 256,6 млрд. тенге до 710,9 млрд. тенге, или в 2,8 раза. Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с начала 2009 года на 94,1 млрд. тенге, или в 2,9 раза, и составили на 1 мая 2009 года 143,1 млрд. тенге.

На 1 мая 2009 года удельный вес стандартных активов и условных обязательств составил 61,6%, сомнительных уменьшился с 36,6% до 33,4%, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 5,0%.

Общая сумма обязательств банков второго уровня с начала 2009 года увеличилась на 1 942,8 млрд. тенге, или на 18,6%, и на отчетную дату составила 12 379,8 млрд. тенге. Уменьшение за месяц составило 334,2 млрд. тенге, или 2,6%.
Если рассматривать структуру совокупных обязательств банковского сектора, то вклады юридических и физических лиц с начала года увеличились на 647,8 млрд. тенге, или на 14,1%, в том числе в иностранной валюте на 47,1% и составили на 1 мая 2009 года 5 236,4 млрд. тенге. Обязательства или вклады юридических лиц увеличились с начала года на 542,1 млрд. тенге, или 17,6%, в иностранной валюте - на 44,5%. Обязательства перед физическими лицами увеличились на 105,7 млрд. тенге или на 7,0%, в том числе в иностранной валюте 52,4%.

В то же время займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, увеличились на 70,4 млрд. тенге до 1 520,6 млрд. тенге.

Оценивая рост депозитов в банках, Ораз Жандосов отметил, что в банках много депозитов государственных компаний, которые в настоящее время играют важную роль, это вносит фактор большой неопределенности банковского сектора. В его оценке есть доля истины, особенно если посмотреть на темпы роста вкладов юридических лиц.

Размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня, как и активы, тоже уменьшился, так, с начала 2009 года сокращение произошло на 36,4 млрд. тенге, или на 1,87%. По состоянию на 1 мая 2009 года составил 1 911,4 млрд. тенге, но за месяц уменьшение составило 1,0 млрд. тенге, или 0,1%.

Все показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 мая 2009 года снизились. Отношение собственного капитала первого уровня к совокупным активам (k1) - 0,10, когда на 1 января 2009 года было 0,12, а отношение собственного капитала к активам и внебалансовым обязательствам взвешенным по степени риска k2 снизилось до 0,14 с 0,15 на аналогичную дату прошлого года.
Кроме этого отношение расчетного собственного капитала к ссудному портфелю снизилось с 0,21 на начало этого года до 0,19. Отношение расчетного собственного капитала к сформированным провизиям по ссудному портфелю резко сократилось с 1,90 до 1,18. Совсем ненамного снизилось отношение расчетного собственного капитала к сомнительным кредитам - с 0,40 до 0,38.

Вместе с тем собственный капитал по балансу банков второго уровня уменьшился за месяц на 3,9 млрд. тенге (0,3 %) и составил на отчетную дату 1 383,1 млрд.тенге. Несмотря на уменьшение собственного капитала у банков второго уровня, председатель АФН Елена Бахмутова утверждает: «Видно, что требуется больший стартовый капитал для банков, и уже очевидно, что те Базельские нормативы 4% по капиталу первого уровня уже не годятся для системы и требуются более высокие проценты. Поэтому стартовый и акционерный капитал должен быть больше».

В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля стандартных кредитов увеличилась с 43,0 до 43,2%, доля сомнительных кредитов уменьшилась с 52,6 до 49,3%, при этом доля безнадежных кредитов увеличилась с 4,4% до 7,5%.

Некоторые эксперты полагают, что рост безнадежных кредитов связан со спадом в экономике Казахстана, который продолжается с прошлого года.

По данным АФН, сумма фактически сформированных провизий по состоянию на 1 мая 2009 года составила 1 624,3 млрд. тенге, или 15,9%, от ссудного портфеля банков второго уровня. С 1 января 2009 года провизии увеличились на 59,9 млрд. тенге, или на 5,8%. Общие провизии на 1 мая 2009 года составили 0,03% от суммы провизий, сформированных по выданным кредитам, или 0,4 млрд. тенге. Специальные провизии составляют 1 623,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом 2009 года на 58,4%.

Елена Бахмутова по вопросу формирования провизий сказала, что АФН занимает довольно жесткую позицию и считает, что провизии должны создаваться под проблемные активы. Что касается капитала, то уже неоднократно было заявлено, что АФН исповедует такую же политику, как и принято в международной практике на текущий момент, - контрцикличная модель. Получается, что темпы роста провизий отражают рост проблемных активов.

«Сейчас период спада, поэтому поднимать нормативы - это означает усугублять положение, но то, что капитал нужно повышать и вводить дополнительные ограничения, это очевидно. Могу сказать, что то же самое мы будем делать по инвестиционным банкам, у нас они не очень развиты, но «Астана - Финанс» как раз пример такого банка», - подчеркнула глава АФН.

Кроме активов и капитала снизилась и доходность отечественного банковского сектора. На 1 мая 2009 года банками второго уровня был получен совокупный убыток в размере - 317,9 млрд. тенге, а на аналогичную дату прошлого года чистый доход составил 43,4 млрд. тенге.
В структуре процентных доходов наибольшую долю занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам - 88,1%, или 459,4 млрд. тенге, а в структуре процентных расходов - расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов - 65,2%, или 185,5 млрд. тенге.

На отчетную дату отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило -2,72%, а по состоянию на 1 мая 2008 года - 2,23%. Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) -24,21% против 18,96% на аналогичную дату прошлого года. Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса), до уплаты подоходного налога к совокупным активам - 11,87% и соответственно 12,89%. Отрицательная доходность ROA и ROE не может не вызывать беспокойство, особенно в будущем.
Падение показателей в банковском секторе повлияло на их соотношение к ВВП, хотя ВВП падает с начала этого года. Отношение активов к ВВП за месяц упало с 84,3 до 82,3 % на 1 мая 2009 года, а отношение ссудного портфеля к ВВП за тот же период уменьшилось всего с 61,3 до 61,0%. Несмотря на рост вкладов клиентов банков, отношение этих вкладов к ВВП снизилось с 48,4 до 46,1%.

Только отношение расчетного собственного капитала к ВВП за месяц не изменилось и осталось на уровне 11,4 %, а с начала года этот показатель упал с 12,2%.

Рискованный рост

Практически по всем показателям с начала 2009 года увеличилась концентрация банковского сектора. По состоянию на 1 мая 2009 года доля 3 крупнейших банков - АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана» - в совокупных активах банковского сектора составила 60,3%. Их доля в совокупных обязательствах банковского сектора составила 60,9%, в совокупном ссудном портфеле банковского сектора 63,0%. На тройку лидеров в общем объеме депозитов физических лиц в банках второго уровня приходится 53,0%, а на 1 января 2009 года было 58,0%, юридических лиц 59,8% и выросло с 56,0% на аналогичную дату прошлого года.

«В данном случае концентрация банковского сектора о многом не говорит, если ее смотреть, то нужно брать годичный период, только тогда можно делать какие-то связанные выводы», - считает Ораз Жандосов.

Впрочем, рост концентрации может не просто не радовать, а еще нести возрастающие риски. 11 июня 2009 года рейтинговая служба Standard & Poor's понизила долгосрочные кредитные рейтинги контрагента двух ведущих и системообразующих банков Казахстана - АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) - с «В+» до «В» и АО «Народный банк Казахстана» (Халык банк) - с «ВВ-» до «В+». Прогноз по рейтингам - «Негативный».

В то же время служба подтвердила краткосрочный кредитный рейтинг Халык банка на уровне «В» и понизила краткосрочный кредитный рейтинг ККБ - с «В» до «С».

«Рейтинговое действие обусловлено ухудшением качества активов, капитализации, ресурсной базы и ликвидности этих банков», - пояснила кредитный аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова.

Эти негативные факторы отчасти компенсируются текущей поддержкой ликвидности банков со стороны государства, а также их хорошей рыночной позицией, в частности в секторе крупных корпоративных клиентов - для ККБ и в розничном секторе для Халык банка, адекватным уровнем генерируемой выручки от основной банковской деятельности и жестким управлением издержками. Осторожные и очень эффективные корректировки коммерческой и операционной деятельности, а также делевериджинг (сокращение долговой нагрузки по отношению к кредитованию клиентов) способствуют адаптации банков к ухудшению операционной среды.

Как и у всех казахстанских банков, у ККБ и Халык банка резко ухудшилось качество активов, что усугублялось ухудшением экономической среды и недостаточными источниками нового финансирования внутри страны. Ухудшение качества активов увеличивает давление на прибыльность и капитализацию банков, главным образом вследствие более значительных потребностей в резервировании. Прежняя стратегия казахстанских банков - агрессивное привлечение средств с внешних рынков для финансирования быстрорастущего баланса - поставила их в крайне неустойчивое положение в условиях глобального кризиса ликвидности и ограничила перспективы рефинансирования в обозримом будущем.

Несмотря на то, что клиентские вклады все еще находятся на относительно стабильном уровне (в частности, вклады связанных с государством организаций), более значительный отток клиентских вкладов может негативно повлиять на позицию ликвидности этих банков. Предстоящие выплаты долга в иностранной валюте, хотя и более низкие для Халык банка по сравнению с ККБ, ограничивают способность банков справляться с возможным оттоком вкладов.

Относительно высокая маржа и контроль издержек позитивно влияют на прибыльность банков, однако расходы на резервирование растут. С точки зрения рейтинговой службы капитализация банков недостаточна в условиях концентрации кредитования, ожидаемого роста резервирования и убытков, а также рисковой операционной среды.

«Прогноз «Негативный» по рейтингам ККБ и Халык банка отражает трудности, с которыми сталкиваются эти банки. Главным образом это касается ухудшения качества активов и позиции ликвидности в условиях ухудшившейся операционной среды», - подчеркнул кредитный аналитик Standard & Poor's Магар Куюмджян. Standard & Poor's ожидает, что качество активов будет ухудшаться и далее, проблемные активы, вероятно, превысят 35% в следующие несколько кварталов. Это будет по-прежнему оказывать негативное влияние на капитализацию и финансовые показатели банков.

По мнению рейтинговой службы, повышение рейтингов этих банков в настоящее время пока маловероятно. Ораз Жандосов прогнозирует продолжение тенденции падения капитала и активов банков второго уровня в ближайшие месяцы, а у Альянс Банка и БТА Банка, после того как им предъявили свои требования их кредиторы, уже сейчас отрицательный капитал.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123